суббота, 10 октября 2015 г.

Выбор валютных пар на рынке Форекс

Выбор пар - всегда сложный процесс.



В этой статье расскажу о своём подходе к выбору валютных пар для торговли. Металлы и прочие инструменты Форекса я здесь не рассматриваю. Им будет посвящена отдельная статья.

Я использую исключительно автоматическую торговлю советниками. В настоящее время на каждом терминале торгуется шесть валютных пар. Нужно определиться - что нас интересует в первую очередь. Какие критерии будем рассматривать при отборе.


1. Ликвидность. Понятно, что несмотря на то, что рынок Форекс достаточно ликвиден, лучше выбирать наиболее ликвидные пары. Поэтому я ограничиваю круг рассмотрения группами Majors и Minors. Списки

пар этих групп легко посмотреть в Метатейдере в разделе Архив котировок (F2).



Итого, ограничимся 19-ю мажорными и 21-й минорной парами. Всего 30 пар. Откинув три заведомо неходовые пары, имеем список из 27-и основных пар:



2. Спред. Понятно, что врагом трейдера является спред. Особенно на малых таймфреймах. Поэтому нужно исключить наиболее невыгодные по величине спреда пары. Причем рассматривать спред будем не в пунктах, а сразу в долларах т.к. стоимость пункта у различных пар разная. Это своего рода стоимость торговли, если не считать комиссии, если она есть. Я беру значения спреда в долларах на один лот из калькулятора Альпари. Получаем такую табличку:


Сортировка по величине спреда в $. Зеленым шрифтом выделены спреды до 10$, желтым от 10$, красным от 25$. Последнюю группу лучше избегать в торговле. Например, если мы купили и тут-же продали 1 лот NZDCHF, то сразу попадаем на 45$ только на спреде.

3. Маржа. За предоставление плеча для торговли брокер резервирует на вашем счете гарантийное обеспечение, называемое маржой. Она различается у разных пар и зависит от плеча. Возьмем для сравнения плечо 1:100. Значения маржи в $ на один лот берем так же из калькулятора Альпари. Получаем табличку:



Сортировка по возрастанию маржи. Видим, что маржа у пар от GBP больше чем в два раза превышает маржу пар от NZD и AUD. Если используются методики усреднения (об этом планирую написать отдельную статью), или другие способы торговли, чувствительные к размеру баланса и, соответственно, маржи, то стоит использовать пары из верхней части списка. Зеленым шрифтом выделена маржа до 1000$ за лот, желтым свыше 1000$, красным свыше 1500$.

3. Волатильность. Известно, что валютные пары ведут себя по разному. У одних дневной размах цен (волатильность) большой. А есть пары едва колеблющиеся вокруг одного уровня. Между тем, именно колебания дают трейдеру возможность заработать. Для выбора наиболее волатильных пар именно в долларах (т.к. стоимость пункта у всех разная), я пользуюсь замечательным сервисом с сайта mataf.net. Период расчета волатильности я задаю пол года (26 недель) чтобы не вошел печально известный по CHF январский день. Получаем следующую табличку:



Зеленым-самые волатильные пары, желтым-умеренные, красным-вялые, малоподвижные пары.

Далее, можно добавить столбец отношения волатильности к марже.



Отсортировав по убыванию значений в этом столбце, можно заняться творческой работой и выбрать в зависимости от приоритетов нужные пары. Например, я отбрасываю пары с спредом больше 25$ и маржой от 1000$ и выше т.к. балуюсь усреднениями. Подходящие мне пары выделены желтым фоном.

4. Корреляция. Известно, что разные пары могут вести себя похоже. Т.е. графики мало чем отличаются. Это значит, что у них высокая положительная корреляция. Или могут быть похожи, но графики зеркально наоборот. Тогда у пар высокая отрицательная корреляция. Нам же нужно, чтобы корреляция была как можно меньше. Графики были как можно более непохожи. Т.е. по модулю значение было минимальным. С помощью того же замечательного сайта mataf.net можно сравнить корреляции пар, чтобы исключить наиболее похожие.

Выбираем сравниваемые пары:



Запускаем расчет за 52 недели (год). Получаем таблицу:



Для проведения манипуляций, переносим ее в Ексель:



Из таблицы нужно поудалять 100 по диагонали, а все отрицательные заменить на положительные значения. Затем добавить справа столбец средних значений корреляций для каждой пары. Видим, что наибольшая корреляция с другими парами у AUDUSD. Т.к. мне для торговли нужно 6 пар, то выбранную седьмую я использовать не буду.

В этой статье я изложил простой способ как любой может подручными средствами подобрать валютные пары по наиболее важным для его торговли критериям.

Всем попутного тренда!
GarsTrade

Комментариев нет:

Отправить комментарий