пятница, 23 октября 2015 г.

Ручная торговля vs АТС

Позабыты хлопоты, остановлен бег
Вкалывают роботы, а не человек
"Из к/ф "Приключения Электроника"


После публикации предварительного Регламента проведения конкурса трейдеров на площадке нового брокера PrivateFX в комментариях разгорелась нешуточная дискуссия на предмет того, стоит или не стоит допускать для участия в этом конкурсе автоматизированные торговые стратегии (АТС)?

Наблюдая за этими спорами со стороны, возникла одна идея, которая помогла бы ответить не только на этот вопрос, но и попутно дать возможность в ускоренном режиме ответить на другие, не менее волнующие всех участников вопросы, касательно работы нового брокера. Какие именно? Об этом и будет последующий текст. 
Но для начала выскажу своё мнение по возникшему вопросу - стоит ли смешивать в общий рейтинг и трейдеров, торгующих в ручную, и АТС? Считаю, что стоит допустить как участников трейдеров, которые готовы выставить свои АТС, но рейтинги торгующих в ручную и торгующих с помощью АТС, должны быть раздельные. На моей памяти было уже такое разделение в конкурсах у одного из брокеров. Почему же необходимо разделить рейтинг? Потому что количество совершаемых сделок у трейдеров, торгующих в ручную, и у АТС, как правило, отличаются на несколько порядков за одно и то же время. Что, в свою очередь, ставит в неравное положение "живых" трейдеров. Именно по этой (и не только) причине критерии оценки для этих групп должны отличаться. 
Не секрет, что одни из главных причин написания советников (АТС) - это увеличение скорости открытия и закрытия сделок, а также увеличение количества торгуемых одновременно инструментов. Иногда возникают ситуации, особенно на малых ТФ (М1 и М5), когда на одной свече возникает сразу несколько сигналов на разных инструментах, которые быстро в ручном режиме трейдер не успевает открыть. Из-за этого ухудшаются торговые результаты - цена открытия позиции на этих ТФ может быть существенно хуже, по которой можно было бы открыться, торгуй эту ТС с помощью АТС. В таких случаях от создания АТС в итоге не уйти [и тут я сторонник АТС]. Но выше я акцентировал внимание на том, что участники должны выставлять свои АТС. Если не будет этого условия, то желающих, которые готовы будут купить за условные $10-100 советника и выставить его, предварительно оптимизировав его для текущих рыночных условий, будет много - почему бы не рискнуть небольшими, относительно "застрявших" депозитов в ФТ, суммами ради возможности перейти по "1+0"? Для этого необходимо ввести обязательное условие - в комментариях ордеров, открытых с помощью АТС, указывать название этой АТС. Во-первых, это будет наглядно для всех наблюдающих за этим конкурсом. Во-вторых, отсеет  некоторых "разработчиков" - надо понимать где и что в коде должно быть написано для того, чтобы выполнить условие по комментарию.
Для чего все эти "танцы с бубнами"? Брокеру выгодны АТС - они генерируют немалый поток комиссии, несмотря на итоговые результаты торговли этих АТС. ;) Но ПАММ-счета с такими АТС должны быть выгодны не только брокеру и разработчику, но и инвестору. Как определить обычному инвестору, какой ПАММ-счёт с такими АТС будет привлекательным и будет ли привлекателен вообще? Помимо анализа статистики (а счета с АТС надо анализировать с историей не менее 3-х месяцев) было бы неплохо и попробовать проинвестировать. А параллельно проинвестировать в ПАММ-счета с торговлей "живого трейдера" и сравнить итоговые результаты. И в этот момент мы подходим к следующей идее:
 - Почему бы не совместить проведение конкурса среди "живых" трейдеров и АТС с проведением тестового инвестирования инвестором через обычный инвесторский счёт? А также не дать возможность всем желающим по-тестировать "Активного инвестора" в эти же конкурсные ПАММ-счета, на которых будет проходить конкурс трейдеров?
Данная идея даст возможность всем заинтересованным сторонам как проявить себя, так и протестировать заявленный эксклюзивный инвесторский инструмент "Активный инвестор" (и управляющим, и инвесторам). А также каждый инвестор сможет, хоть и не окончательно, ответить себе самому на вопрос - в кого лучше инвестировать: в "живых" трейдеров или в АТС?

Понятно, что есть много деталей, которые необходимо выяснить для такого изменённого конкурса, со стороны брокера. Но такой вариант был бы самым выгодным как по времени, так и по конечному результату  и брокеру (вылезут многие баги и "проблемные места"); и потенциальному управляющему (посмотреть на выгоду от участия в "Активном инвесторе" и заявить о себе), и инвестору (всё "пощупать и сравнить"). Предлагаю конструктивно обсудить эту идею в комментариях.

--

Комментариев нет:

Отправить комментарий