суббота, 21 ноября 2015 г.

Занимательная статистика


Друзья, позвольте доложить вам о проведенном эксперименте, подробно описанном в статье на блоге. По промежуточным итогам нашего Конкурса я рассчитал доходность, как если бы мы инвестировали в участников Конкурса в начале третьей торговой недели, в первую десятку, двадцатку, тридцадку. Конечно, кто-то по итогам недели круто нырнул вниз, а мы-то в них как назло вложились, а кто-то из аутсайдеров выскочил наверх, а мы-то  в них не инвестировали, но все равно получилось выгодно, правда при количестве счетов в портфеле от 20:







Как видите, после какого-то количества счетов (памм-счетов, или с которых копируем сделки) мы получаем стабильный результат, не особо зависящий от судьбы каждого отдельного счета. Особенно следует отметить то, что инвестирование в ТОП-10 привело к отрицательному финансовому результату - знакомая картина для многих памм-инвесторов, не правда ли?! 
После этого мы начинаем мучительно ждать, когда же просевший памм пойдет на поправку, так как выходить с потерей жалко, в итоге потекший памм садится еще глубже, в общем, вы сами все знаете!
Конечно, нужно учесть то, что Конкурс начался недавно и на самой верхушке Рейтинга находится еще n-ное количество тех, кто долго не проживут, но тем не менее. 
С началом следующей торговой недели эксперимент будет продолжен.

Спасибо за внимание, всем удачи!
статья на блоге

P.S.
А вот что получается, если отбросить самую верхушку с максимальной волатильностью и взять от 5-го, положим, или 10-того места в ТОП-рейтинге:




Комментариев нет:

Отправить комментарий