среда, 8 февраля 2017 г.

Аналитика объемов проторговки по ПАММ




Статья Михаила Резника

Добрый день, дорогие друзья!

Данная статья будет интересна прежде всего клиентам PrivateFX, пользующихся программами 1+.
Требования по проторговке, которые изначально были поставлены компанией составляют 3 лота на 1000 активированных средств (т.е. средств, поступивших на результирующий счет).

В модернизированной системе разблокировок данные требования были сохранены в первозданном виде.
Срок разблокировки как таковой потерял всякий предметный смысл и является теперь рассчитываемым индикативным параметром.

Разморозка средств происходит после достижения требуемого объема проторговки.

Естественно,теперь  при принятии инвестиционных решений клиенту программы 1+1 необходимо понимать, сколько лот на 1000 депозита проторговывается на том или ином ПАММе.

Команда разработчиков Mystat решила помочь вам в этой задаче.

Некоторые данные о проторгованных объемах за неделю доступны каждому пользователю PrivateFX в деталях каждого отдельного ПАММ-счета. Однако они не систематизированы и в первозданном виде абсолютно неинформативны.
Небольшая магия математики позволяет вычислить необходимые нам показатели с неабсолютной, но достаточной точностью.

Например, ПАММ-счет bokser_boss (6031)  


Мы оперируем данными, доступными в таблице - Всего лотов, Доходность USD, доходность, %

Нам необходимо понимание баланса счета, чтобы понять сколько же лот было проторговано на 1000 баланса (депозита)


Баланс на конец периода  = доходность UDS/( Доходность % / 100)


Баланс на конец периода: -13058*100/-0,65= 2 008 923,08

Но так как результат сделки повлиял на значение баланса (при агрессивной торговле это может быть ОЧЕНЬ существенное значение) -  вычислим баланс на начало периода.

Баланс на начало периода= Баланс конец периода - доходность USD

Баланс на начало периода= 2 008 923,08-(-13058)=2 021 981,08

И теперь довольно просто вычисляем требуемую нам проторговку за период (в данном случае - за неделю)

Проторговка Лот/1000 = 1000/ Баланс начало периода*лот

Лот/1000= 1000/2021981,08*360=0,18


Дальше нам необходимо понять - сколько это лот на 1000 депозита в месяц.

Тут все просто: в месяце (30 дней) - 4,35 недели.

Проторговка Лот/1000*мес = 0,18 *4,35=0,78

Но и это еще не все:
При расчете доли инвестора в ПРОТОРГОВКЕ (лот) учитывается вознаграждение управляющего.

Конечная формула в рамках отдельной сделки выглядит так:

Проторговка инвестора = лот ПАММ *сумма инвестиции/Баланс ПАММ * ((100%- вознаграждение управляющего)/100)

Без формул: Проторговка инвестора считается как доля в общей проторговке ПАММ за вычетом доли управляющего по оферте. Точно так как и в распределении прибыли/убытков.

При отрицательном КУ вся проторговка идет инвесторам (как и при инвестировании)

Таким образом, для полноты картины по учитываемой проторговке необходимо из полученного значения проторговки за период (неделя) вычесть вознаграждение управляющего (параметр оферты).

На сайте мониторинга Mystat уже автоматизированы все расчеты, и инвестор может видеть средние значения проторговки за период. Эти данные не являются абсолютно точными, так как невозможно учесть девиации, связанные с миграцией инвесторского капитала. Но они являются достаточно репрезентативными для составления общей картины.

Добавлена колонка, в которой по умолчанию показывается учтенная проторговка инвестору на данном ПАММ за текущую неделю.



Клик на ячейку выводит дополнительные данные:
-Проторговка, лот/1000/нед
-Проторговка, лот/1000/мес (Проторговка, лот/1000/нед*4,35)
-Проторговка на инвестора, лот/1000/мес - проторговка защищена от вознаграждения управляющего)


Наиболее наглядным является показатель среднеарифметической проторговки лот/месяц.
С точки зрения скорейшего наступления разморозки средств по программам 1+1, чем выше этот показатель - тем лучше. Ориентиром служит сакральное число 3. Если управляющий делает такую проторговку (естественно, с учетом вознаграждения управляющего), то срок разморозки в идеале будет равным базовому сроку 8-15 мес.







Уверен,  данная информация поможет инвесторам составить портфели не только прибыльные, но и максимально быстро приближающие дату разморозки средств. Хотя бы потому, что с момента разморозки их можно будет инвестировать в индексы с плечом :)



Искренне Ваш,
Михаил Резник





Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.